Sin dal secolo scorso, la Società Filarmonica di Trento s'adoperava per ottenere una sede, funzionale all'allestimento dei concerti e alle esigenze della Scuola musicale, discutendo l'argomento nelle riunioni sociali a partire dal febbraio 1884. Sul finire del secolo la disponibilità di spazi adeguati divenne necessità, conseguentemente ai provvedimenti del Comune di Trento che inibiva l'uso della sala municipale per gli spettacoli concertistici e chiudeva il Liceo musicale. L'allora presidente del sodalizio, Carlo Chiappani, reagì immediatamente avviando le trattative per la costruzione d'un apposito edificio, definito "casa della musica", identificandone la dislocazione in un terreno comunale in via Alessandro Vittoria.

Del progetto veniva incaricato l'architetto di Trento Emilio Paor (1863 - 1935), noto per il suo indirizzo neorinascimentale nella costruzione e nei restauri di chiese trentine (quella del SS. Sacramento a Trento, e il rifacimento della facciata di S. Maria Maggiore). Nel 1901 il Paor rendeva pubblica una prima soluzione costruttiva. Nell'anno successivo, precisamente il 24 dicembre 1902, il Comune concedeva il permesso di fabbricazione e il 26 marzo 1903 l'assemblea generale dei soci filarmonici approvava all'unanimità la proposta.

Intanto il Paor aveva modificato il precedente progetto, semplificando la struttura della facciata, cambiando la disposizione delle stanze, la lunghezza dell'edificio con la sala portata da 22 a 24 metri. La nuova spesa preventivata era di 119.509 corone contro le 90.000 del 1901.

Il terreno e le casupole sul quale era stato progettato il fabbricato furono acquistati dalla Società Filarmonica il 4 maggio 1904 per 10.000 corone. Per coprire le spese vennero raccolte 51.000 corone con azioni sottoscritte dalla cittadinanza, mentre altre 60.000 furono prese a mutuo dalla Cassa di Risparmio di Trento.

L'edificio fu portato a termine in un anno, e inaugurato con un concerto il 30 maggio 1905. Oltre al sotterraneo vi erano al piano rialzato 8 stanze e un appartamentino per il portiere, al primo piano la sala dei concerti e due salette per le prove, al secondo tre stanze e le logge verso la parte alta della sala. Salvo poche modifiche al piano rialzato, la palazzina si presenta tuttora come venne costruita nel 1905.

Il costo dell'opera, per alcune spese non previste, salì a 127.516 corone. L'elenco dettagliato suddivide in singole voci il costo complessivo: 41.873 corone all'impresa costruttrice di Luca Lorenzi e Giuseppe Scotoni, 21.246 corone a Giorgio Paor per aver fornito la travatura in cemento armato, 11.316 corone al falegname Ferdinando Wolf, 6.547 corone alla ditta di Giovanni Fozzer per i marmi e scalpellini, 4.061 corone ad Antonio Fasana per le decorazioni in gesso, ecc.